近日，77779193永利官网夏火松教授及其帶領的研究團隊在《Big Data》發表題為“Long- and Short-Term Memory Model of Cotton Price Index Volatility Risk Based on Explainable Artificial Intelligence”的高水平論文。文章DOI:https://doi.org/10.1089/big.2022.0287。77779193永利官网為該論文的第一作者單位。

該論文研究發現：深度學習框架下的長短時記憶網絡模型能夠準确分析棉花價格指數波動趨勢，但不能準确預測棉花實際價格；在分析棉花價格波動趨勢時，同時輸入交易數據加交互數據，能夠降低模型預測結果的時間滞後性，對棉花價格波動趨勢分析具有正向影響。本研究能夠準确地反映棉花市場的波動趨勢，為棉紡織利益相關者的決策提供決策支持，降低棉花價格頻繁波動帶來的風險。使用XAI技術對模型進行分析，增加了用戶對模型的信任度。

該項工作得到了國家自然科學基金資助項目（72171184、71871172)）資助。

期刊簡介：

《Big Data》是被SCIE檢索的國際一流期刊，2022年影響因子4.6，JCR分區Q1。《Big Data》專注于新的大數據技術、政策和創新，主要發布與大數據挖掘技術和人工智能領域的相關研究成果和實踐經驗，旨在打造一種學術水平高、可讀性強、具有全球影響力的學術期刊。該刊創刊于2013年，出版周期4 issues/year。